스왑 썸네일형 리스트형 채권 84 - 채권 시장에서의 이자율 스왑 계약 (고정/변동 이자율 교환 등) 채권시장에서 금리스와프(금리스와프)는 양 당사자 간에 금리 지급을 교환하는 금융계약이다. 금리 스와프는 고정금리와 변동금리를 교환하는 방식으로 이뤄지는데, 이는 미래 금리 변동성을 해소하기 위해 자주 사용된다. 예를 들어, A사가 고정 금리 협정을 체결하기를 원한다면, 금리 변동 위험을 최소화하기 위해 금리 스와프 협정을 체결한다. 이 경우 A사가 고정금리를 지급하고, 스왑 파트너인 B사가 변동금리를 지급한다. 이러한 금리 스와프 협정은 두 회사 간의 금리 정산을 교환하기 때문에 총 이자 지급액이 고정되어 있고 이에 따른 금리 변동 위험을 피할 수 있다. 금리 스와프 계약은 보통 금융기관이나 투자자 간에 체결된다. 금리 스와프 협정을 통해 금리 변동성과 금리 리스크를 최소화하고, 투자 수익률을 극대화할 .. 더보기 금융 61 - 외환 시장에서의 거래 방식 (스폿, 포워드, 스왑 등) ㅁㅁㅁ ㅁㅁㅁ 채권시장에서의 신용 스프레드는 일반적으로 채권 금리와 무위험 금리의 차이를 의미한다. 이러한 스프레드는 채권 발행자의 신용등급과 관련이 있으며, 채권의 신용등급이 높으면 스프레드가 좁아지는 경향이 있고, 채권의 신용등급이 낮으면 스프레드가 확대되는 경향이 있다. 스프레드가 좁다는 것은 채권 발행자의 신용등급이 높다는 것을 의미하며, 이는 채권 투자 위험이 상대적으로 낮다는 것을 의미한다. 반면 확산 폭이 넓다는 것은 채권 발행사의 신용등급이 낮다는 것으로 채권 투자 위험이 상대적으로 높다는 의미다. ㅁㅁㅁ 금리 스프레드는 채권 금리와 무위험 금리의 차이를 나타내며, 시장 참여자들이 채권에 투자할 때 요구하는 금리를 반영해 채권 발행자의 신용위험을 고려한 것이다. 따라서 금리 스프레드가 높을.. 더보기 이전 1 다음
